- Main
- Mathematics
- Reproducible Finance with R: Code Flows...
Reproducible Finance with R: Code Flows and Shiny Apps for Portfolio Analysis
Jonathan K. Regenstein Jr.Avez-vous aimé ce livre?
Quelle est la qualité du fichier téléchargé?
Veuillez télécharger le livre pour apprécier sa qualité
Quelle est la qualité des fichiers téléchargés?
Reproducible Finance with R: Code Flows and Shiny Apps for Portfolio Analysis is a unique introduction to data science for investment management that explores the three major R/finance coding paradigms, emphasizes data visualization, and explains how to build a cohesive suite of functioning Shiny applications. The full source code, asset price data and live Shiny applications are available at reproduciblefinance.com. The ideal reader works in finance or wants to work in finance and has a desire to learn R code and Shiny through simple, yet practical real-world examples.
The book begins with the first step in data science: importing and wrangling data, which in the investment context means importing asset prices, converting to returns, and constructing a portfolio. The next section covers risk and tackles descriptive statistics such as standard deviation, skewness, kurtosis, and their rolling histories. The third section focuses on portfolio theory, analyzing the Sharpe Ratio, CAPM, and Fama French models. The book concludes with applications for finding individual asset contribution to risk and for running Monte Carlo simulations. For each of these tasks, the three major coding paradigms are explored and the work is wrapped into interactive Shiny dashboards.
The book begins with the first step in data science: importing and wrangling data, which in the investment context means importing asset prices, converting to returns, and constructing a portfolio. The next section covers risk and tackles descriptive statistics such as standard deviation, skewness, kurtosis, and their rolling histories. The third section focuses on portfolio theory, analyzing the Sharpe Ratio, CAPM, and Fama French models. The book concludes with applications for finding individual asset contribution to risk and for running Monte Carlo simulations. For each of these tasks, the three major coding paradigms are explored and the work is wrapped into interactive Shiny dashboards.
Catégories:
Année:
2019
Editeur::
Chapman & Hall
Langue:
english
Pages:
248
ISBN 10:
1138484229
ISBN 13:
9781138484221
Collection:
The R Series
Fichier:
PDF, 71.27 MB
Vos balises:
IPFS:
CID , CID Blake2b
english, 2019
Lire en ligne
- Télécharger
- pdf 71.27 MB Current page
- Checking other formats...
- Convertir en
- Débloquer la conversion des fichiers de plus de 8 MoPremium
Vous souhaitez ajouter une librairie ? Contactez-nous à support@z-lib.do
Le fichier sera envoyé à votre adresse de courriel dans 1 à 5 minutes.
Dans 1-5 minutes, le fichier sera delivré à votre compte Telegram.
Note : Assurez-vous que vous avez lié votre compte au bot Telegram de Z-Library.
Dans 1-5 minutes, le fichier sera delivré à votre appareil Kindle.
Remarque: vous devez valider chaque livre avant de l'envoyer à Kindle. Veuillez vérifier votre messagerie pour voir le mail avec la confirmation par Amazon Kindle Support.
La conversion en est effectuée
La conversion en a échoué
Avantages du statut Premium
- Envoyez aux e-lecteurs
- Limite de téléchargement augmentée
- Convertissez des fichiers
- Plus de résultats de recherche
- Autres avantages